股票策略回测模拟器 — 免费在线工具

股票策略回测模拟器是 CintaBox 芯塔盒在线工具箱提供的免费在线工具：「均线金叉买、死叉卖」「跌破 20 日新低就走」「RSI 低于 30 抄底」—— 这些听起来有道理的规则，放到某只股票过去几年的真实行情里到底赚不赚？把行情历史数据（日期 / 开盘 / 最高 / 最低 / 收盘）粘进来或选一份 CSV，选一条买卖规则、填好交易费用，立刻看到：期末资产、总收益、年化、最大回撤、交易次数、胜率、手续费一共花了多少，以及**同一段时间买了不动（买入持有）会怎样**。行情从券商 / 行情软件导出的日线文件载入（CSV / TXT / Excel，选文件或拖进来），任何股票、ETF、指数、港美股都行，不内置、不上传。

⭐ **不偷看未来**：信号只用当天收盘前能看到的数据，默认按**次日开盘价**成交（可改成当日收盘成交，但页面会告诉你现实里做不到）。引擎自测里专门有一条：把后面的行情截掉，前面的信号一根都不能变。

⭐ **费用按 A 股规则一分一分算**：佣金按成交额乘费率、不足 5 元按 5 元；印花税只在卖出时收；过户费买卖都收；可填滑点。每笔交易的费用在明细里单独列出，汇总里告诉你手续费吃掉了收益的多少 —— 频繁交易的策略常常是被这里拖垮的。

⭐ **按整手成交、现金不透支**：A 股一手 100 股，买不起一手就空仓等；每天资产 = 现金 + 持股 × 收盘价，资金曲线与买入持有曲线画在同一张图上，K 线上标出每个买卖点，看得见规则是在什么位置进出的。

止损 / 止盈按百分比可选。结果给出每笔交易明细（买入日 / 价 / 股数 / 卖出日 / 价 / 盈亏 / 持有天数 / 出场原因），可导出 CSV，输入可复制成直链分享。全部在你的浏览器里算，行情数据不上传。这是给新手验证想法的模拟器，不是投资建议：过去赚钱的规则不保证将来赚钱，参数调到历史上最好看的那组尤其要警惕。

⭐ **八条规则都能跑、都能改参数**：买入持有 / 双均线金叉死叉（SMA 或 EMA）/ 价格站上·跌破单均线 / N 日新高突破 / MACD 金叉死叉 / 布林带下轨买上轨卖 / RSI 超卖超买 / **定投**（每月固定日子买固定金额，休市顺延，零头攒到下期；回撤按净值法算、年化给资金加权 IRR，基准换成同样总额一次性买入，一眼看出「分批买」到底有没有比「一把梭」稳）。还能只跑某一段（填起止日期），看同一条规则在牛市和熊市里各是什么表现。

Excel 文件也能直接选或拖进来（日期格式的单元格会认对，不会变成 9/1/26 这种猜不出月日的写法）；「最近 1 / 3 / 5 年」一键切段；放好行情就告诉你**买一手要多少钱**（茅台一手十几万，10 万本金连一手都买不起，页面会直接说、并建议把初始资金改到多少），不会让买入信号悄悄空过。手机上也能用。

⭐ **参数扫描 / 过拟合检查**：把这条规则的参数在常用范围里全跑一遍（几百组，在后台线程算），画成热力图，并直接回答三个新手最容易被骗的问题：这条规则是**普遍好用还是碰巧好看**（多少比例的参数跑赢买入持有）；最好的那组参数是不是**尖峰**（改一点点邻居就全不行 —— 典型过拟合）；只用前 70% 行情挑出的最优参数，放到后 30% 没见过的行情里**换一段就不灵**了吗。点热力图任一格能把那组参数填回去再看明细。

⭐ **六个页签，分析方式各带参数**：「数据与费用」载入行情、定口径；「规则回测」一条规则的完整报告；「参数扫描」热力图 + 过拟合三判据；「规则对比」八条规则默认参数并排；「行情特征」行情本身的波动、回撤、月度收益表、随便哪天买入持有 N 天赚的比例；「**随机对照**」保留规则真实的买卖次数与持有长度、把买卖点随机放进行情跑几百次，看规则在随机结果里排第几 —— 排不进前 5% 的，买卖点跟闭着眼睛点没区别。

⭐ **出场与过滤都是旋钮**：除固定止损止盈外，加了**跟踪止损**（从持有期最高收盘回撤几个百分点就走）、ATR 止损（吊灯线，按波动自适应）、时间止损（拿满几根 K 线就走）、分批止盈（涨到多少先卖一部分）；买入信号可加**滞后确认**（信号出现后再等几根仍成立才买）、**趋势过滤**（只在几日均线之上买）、**冷却期**（卖出后几根内不再买）。每笔交易的出场原因都带实际盈亏幅度 —— 「止损 5%」跳空后实际亏了 9% 一眼看得见；汇总里数得出每种出场各几次。

⭐ **交易分析页签**回答「为什么亏」：盈亏分布与持有天数分布、最长连赢连亏、按出场原因和按年分组的盈亏与胜率、每笔交易持有期间的**最大浮亏（MAE）/ 最大浮盈（MFE）**，以及一张「止损设在 2% / 5% / 10% … 会提前打掉几笔赢单、能截住几笔亏单」的档位表 —— 止损设多少才不会被正常波动扫掉，看这张表就有数。明细里点一笔，K 线图定位到它并画出当时的止损线。

⭐ **自己拼规则，不写代码（条件搭积木）**：每行一个条件「指标 比较 指标或常数」——收盘价、开盘、最高最低、成交量、SMA / EMA、RSI、MACD 的 DIF / DEA / 柱、布林上中下轨、前 N 日最高最低、ATR、N 日涨跌幅、成交量均线；比较有 大于 / 小于 / 上穿 / 下穿 / 连续 N 天大于（小于）；买入条件组与卖出条件组各自「全部满足」或「任一满足」。拼完立刻看到这条规则触发了几次、最近一次在哪天，再进回测、交易分析、随机对照。附五条起步模板（金叉 + 放量、趋势之上的突破、布林下轨 + RSI 超卖、均线多头排列、MACD 柱转正），每条都写了它在什么行情里容易失效。

自己拼的规则也能扫：在条件组里**任选两个数值**（均线天数、RSI 阈值、常数、连续 N 天…）当热力图的轴，一样给出「普遍好用还是碰巧」「尖峰」「换一段还灵吗」；八条内置规则和自定义规则现在是同一套条件引擎在算，「均线金叉」在两边跑出来一根不差。

一次选多份行情文件（或拖进来），下拉切换当前标的，规则、费用、起止日期全部沿用；载入时自动做数据体检：**疑似未复权**（某天跌 25% 以上，很可能是除权日）、疑似合股 / 错数、停牌断档、停牌日被填成前一天价格 —— 这些会让规则集体止损、把买入持有算成暴跌，先看提示再看结果。

**多标的**页签：同一条规则在载入的每只股票 / ETF 上各跑一遍并排（收益、年化、回撤、笔数、胜率、比买入持有多赚几个点），直接数出「几只里跑赢了几只」——一条规则只在一只上好看，多半是碰巧；再给一张日收益**相关矩阵**（按共同交易日对齐，日历不一致会标出来），都是同涨同跌的标的，「十只都有效」其实只算一只。

**跟大盘比**：再载一份指数或 ETF 行情（如沪深 300）选作基准，按共同交易日对齐，画出规则相对基准的超额收益曲线，并给 beta（跟着大盘涨跌的倍数）、alpha（大盘解释不了的那部分年化收益）、R²、跟踪误差、信息比率、上涨 / 下跌捕获 —— 「规则赚了」和「大盘涨了」到此分得清。

**稳健性**页签：**蒙特卡洛**重排把真实交易的盈亏顺序打乱上千次，给出回撤、连亏、「资金跌破起始 X%」的分布——先亏后赚和先赚后亏的回撤天差地别，真实顺序只是运气的一种；费用 / 成交敏感性把佣金、印花税、滑点、成交时点各作一条轴画「收益 vs 费用」曲线并标出跑不赢买入持有的临界费率；年化与夏普给 bootstrap 95% 置信区间，样本太短、区间宽到没意义时会明说。

**滚动前推**（walk-forward）：每段只用过去一两年的行情选参数，再拿接下来几个月验证，窗口一段段往前滚，拼成一条「只用过去信息」的资金曲线，与「全样本最优参数」（偷看了未来）和买入持有并排；参数换了几次、几段跑赢、训练段收益落到测试段还剩多少，一眼看出这条规则是真的普适还是靠事后调参。

**两种随机对照**：除了「同样的持有节奏随便放哪」，再加「同样多的信号随便落在哪天」，两种口径都排进前 5% 才算买卖点真有信息；参数扫描升级：热力图着色可切换总收益 / 夏普 / 最大回撤 / 样本外收益 / 笔数，尖峰按「比邻居高出几个邻居标准差」判，连续 3×3 格全跑赢买入持有的**稳健区域**用边框标出，自定义规则可扫第三条轴按切片翻看。

**新手教练**：把九个页签的判据合成一张 12 项检查表（跑赢基准 / 回撤 / 样本长度 / 手续费 / 参数普遍好用 / 不是尖峰 / 换一段还灵 / 两种随机对照 / 滚动前推 / 夏普区间 / 伤筋动骨 / 成交时点），给一个 A / B / C / D 评级，每项没过都附一句该怎么办，没跑的页签会提醒你去跑；「术语」弹窗解释回撤、夏普、过拟合、样本外、滚动前推、alpha / beta、前复权、滑点等；直链现在连当前页签一起带。

**本机保存与设置文件**：默认什么都不存；点亮「在此浏览器保存」后，规则、参数、费用、起止日期和当前页签（可选连已载入的行情）每次改动都存进这个浏览器，下次打开自动恢复，再点一下即删除；按别人的直链打开时不会覆盖你自己存的设置。「导出设置」把这一套存成 .json 文件（可选连行情，对方打开就能复现同样的结果），「导入设置」读回来 —— 读不出来的文件不会改动界面。

**一键报告**：把汇总、逐年收益、新手教练评级、交易明细、已经跑过的参数扫描结论和画好的图收成一份报告，页内预览；打印时选「另存为 PDF」即得 PDF，也能存成离线可打开的网页，或存成 Excel（汇总 / 逐年 / 明细 / 教练 / 扫描几张表，单元格是原始数值、显示写法与页面相同）。报告里的每个数都取自页面上同一份结果，没跑的页签写「还没跑」。

**新手引导**：第一次打开时分三步带你走一遍 —— 放行情、选规则看结果、再去参数扫描 / 随机对照 / 稳健性三个页签验证是不是碰巧；每一步的提示就在要操作的那个页签顶上，点「不再提示」或走完就不再出现，顶部「新手引导」随时重看。

**报告收齐各页签**：一键报告现在把跑过的随机对照、滚动前推、稳健性（区间 / 打乱顺序 / 费用轴）、多标的、跟大盘比的关键数字也各列一段（没跑的不出现），Excel 多一张「其它页签」表；滚动前推遇到初始资金买不起一手的测试段会明说「这些段的 0.0% 不是规则的结果」，多数段买不起时不下结论、也不计入新手教练评级。

**买不起一手时不下结论**：起始资金连第一天的一手都买不起时（比如 10 万本金看茅台），各页签不再把「一笔都没成交」说成「规则不行」—— 规则回测、区间、规则对比直接说明原因并算好该把初始资金改到多少，参数扫描 / 滚动前推 / 随机对照 / 费用轴按钮停用，新手教练不评级，多标的里这一份单列不计入，报告顶上也会提示。

**我的方案**：把当前的规则、参数、费用和起止日期起个名字存进这个浏览器（最多 30 个，不含行情，同名会先问再覆盖），下拉里选一个就能切回来，适合并排试几套想法；新手引导的第 3 步会跟着你跳到参数扫描 / 随机对照 / 稳健性页签。

**扫描看得出资金够不够**：只有部分时段买不起一手时（比如 10 万本金看茅台），参数扫描会说出有多少组参数因为钱不够少买了几次、一手占起始资金多少（仓位颗粒粗时相邻参数的收益会跳），样本外那段连买入持有都买不起就不判「换一段还灵吗」；一键报告会点名哪几张图结果算好了但还没画。无需注册、无需安装软件，打开网页即可使用，处理全程在浏览器本机完成，文件不上传服务器。